Представление о рациональности человеческого поведения лежит в основе экономики. Этот фундамент позволяет применять математические методы максимизации, что обеспечивает простые и чрезвычайно продуктивные условия для эмпирической валидизации. Модель рационального выбора дает точные и пригодные для тестов предварительные данные.

Рациональность также позволяет сделать важные нормативные выводы. Например, такой, что при отсутствии внешних воздействий приложение совокупных индивидуальных усилий обеспечивает эффективный результат для общества в целом.

Когда эта аналитически элегантная и оптимистичная теория появилась на свет полвека назад, когнитивист Амос Тверски (Amos Tversky) сразу же стал находить недостатки в ее рациональном основании. Тверски, имевший психологическое образование с сильным уклоном в математику и философию, не был особо известен в экономической среде до 1979 года, когда он и Даниэль Канеман (Daniel Kahneman) опубликовали общий труд под названием «Теория перспектив: анализ принятия решений в условиях риска» (Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk) в престижном журнале Econometrica.

Амос Тверски покорил экономистов тем, что наглядно продемонстрировал разрыв между экономическими теориями и поведением людей в реальной жизни. На сегодняшний день существует целая развивающаяся область, называемая «поведенческая экономика» (behavioral economics), чьей целью является развитие того, начало чего положили Тверски и его товарищи по интеллектуальному труду — описание поведения покупателей.

Суть идеи Тверски

Есть мнение, что «Теория перспектив», будучи упомянутой 1703 раза на данный момент, является самой цитируемой работой, когда-либо публиковавшейся в Econometrica. Используя язык и модели экономистов, она представила выверенную дескриптивную теорию принятия решений, резко контрастирующую с нормативной теорией за авторством Рэмзи (Ramsey), Сэвидж (Savage) и фон Неймана-Моргенштерна (von Neumann-Morgenstern).

Согласно Тверски, идеальная оптимизация служит эталоном для ортодоксальных сторонников рационального выбора. Несмотря на это, они не предполагают, что лица, принимающие решения, не всегда выбирают вариант идеально оптимальным способом.

Принятие решений в жизни не лишено фактора ошибочности, однако сторонники рационального выбора считают, что предсказать данные ошибки сложно, или, согласно более консервативной концепции рациональности, вообще невозможно.

Работа Тверски отвергает подобное видение. Он и его коллеги продемонстрировали, что экономическая рациональность систематически нарушается, при этом ошибки в принятии решений являются не только распространенными, но и предсказуемыми.

Эта ныне неоспоримая точка зрения была описана в исследованиях Тверски и Канемана в области эвристических правил (heuristics) и предрассудков (biases), а также в их работе по теории перспектив (prospect theory).

В начале 70-х Тверски и Канеман опубликовали серию новаторских статей на тему вероятности тех или иных событий. Данное исследование было завершено и опубликовано в 1974 году в журнале Science под заголовком «Принятие решений в неопределенности: Правила и предубеждения» (Judgement under uncertainty: Heuristics and Biases).

В своей работе Тверски и Канеман выдвигают гипотезу о том, что люди полагаются на ограниченное количество эвристических правил, чтобы упростить сложные рассуждения о вероятностях. Подобные правила обычно нас не подводят, однако в определенном контексте приводит к серьезным и систематическим ошибкам. Значительная часть исследования обращает внимание на три эвристических предубеждения: репрезентативность (representativeness), доступность (availability) и якорение (anchoring).

Тверски и Канеман задокументировали в ходе экспериментов десятки аномалий принятия решений, чьи причины могут являться этими тремя кратчайшими путями формирования выводов. Рассмотрим их подробнее.

Репрезентативность

Согласно предубеждению репрезентативности, люди определяют вероятность чего-либо исходя из того, насколько событие или объект представляет тот или иной класс событий или объектов. В данном случае глагол «представлять» означает «напоминать», «быть схожим с» или «выглядеть как».

Для иллюстрации принятия решения посредством репрезентативности возьмем описание некого человека его бывшим соседом: «Стив очень скрытен и замкнут, и хотя он всегда готов прийти на помощь, при этом люди его не интересуют, как и окружающий мир. Будучи скромным и добросовестным, он тяготеет к упорядоченности и структурированности, а также ревностно относится к деталям». А далее представьте, что вас спросили — какова вероятность того, что Стив является представителем какой-то профессии из некого списка (к примеру, фермер, продавец, пилот самолета, библиотекарь или терапевт)?

Из-за предубеждения репрезентативности, вероятность того, что Стив, например, работает в библиотеке, вам покажется больше, так как она определяется степенью того, насколько Стив приближен к образу типичного библиотекаря. Исследование проблем подобного типа показало, что люди действительно делают догадки о вероятности на основе сходства с неким собирательным образом.

Однако если прибегать к подобным суждениям при принятии решений, ваши выводы чаще всего будут предвзятыми. Вышеописанный Стив довольно похож на библиотекаря, но вряд ли он окажется библиотекарем, будучи выбранным случайным образом из 95 терапевтов и 5 библиотекарей. Иными словами, вероятностные выводы о субъекте нечувствительны к размеру выборки.

Репрезентативность предполагает множество различных задокументированных аномалий вывода, включая предположение о существовании «закона малых чисел» (law of small numbers), согласно которому, даже малые выборки будут репрезентативными по отношению к группам, откуда они были взяты.

Доступность

Согласно предубеждению доступности, люди оценивают вероятность наступления события степенью того, с какой легкостью данный случай приходит им в голову. К примеру, человек нередко определяет вероятность того, что он погибнет в авиакатастрофе путем перебора в уме исторических примеров авиакатастроф. Когда способность к подобной оценке подвергается влиянию факторов, отличных от частоты происшествия события, правило доступности систематически влияет на определение вероятности.

Изучая предрасположенность, влияющую на возможность извлечения данных о случаях, Тверски и Канеман зачитывали испытуемым список, составленный из имен известных людей одного пола и такого же количества имен менее известных людей другого. Вывод участников — список составлен непропорционально, в основе — ошибочное предположение, что лиц одного пола с более известными именами больше.

Схожим образом действует предубеждение доступности в рамках дифференциальной эффективности техники поиска или дифференциального воображения (differential imaginability). К примеру, поскольку намного легче мысленно искать слова, начинающиеся на букву Р, чем слова с буквой Р на 3-м месте, люди часто ошибочно заключают, что первых слов больше.

Якорение

Третье предубеждение, или якорение, заключается в тенденции людей принимать решения, исходя из первоначального предположения, практически некорректируемое затем для того, чтобы сделать окончательный вывод. В результате, решение является необъективным, привязанным к произвольной точке отсчета.

С целью изучения данного феномена Тверски и Канеман попросили испытуемых назвать различные величины в процентах (к примеру, количество стран ООН, входящих в состав африканского континента). Перед тем как дать ответ, испытуемый должен был крутить рулетку. Это было необходимо для того, чтобы подтвердить гипотезу исследователей, что выпавшее значение повлияет на ответ. И действительно, названный процент африканских стран составил 25% и 45% для тех людей, кому попались числа 10 и 65 соответственно.

Якорение объясняет несколько подробно задокументированных отклонений в принятии решений: «Указанная вероятность элементарного события (успешного в каждом варианте) обеспечивает начальную точку для оценки вероятности событий — переоценку вероятности связанного события и недооценки вероятности взаимоисключающего. Однако если данных по начальной точке недостаточно, конечная оценка остается очень близко к вероятностям элементарного события в обоих случаях».

Постановка проблемы

В середине семидесятых Тверски и Канеман запустили новую исследовательскую программу, которая обещала стать новаторской, как и ранние их работы по эвристике. По сути, они устроили вторую интеллектуальную революцию за десять лет: в первой работе по эвристике было определено как совершаются вероятностные выводы, а во второй — как вероятность (рассматриваемая в качестве примитивного объекта) и ее производные влияют на решение потребителя.

Эта новая работа была еще более тесно связана с экономикой. Важнейшая ее часть была опубликована в Econometrica в 1979 году под заголовком: «Теория перспектив: анализ решений в условиях риска». Так, в ней говорится, что выбор испытуемых в лотерее обнаружил широкий спектр аномалий, противоречащих теории ожидаемой полезности (expected utility theory). Но что самое важное — ученые показали, как смена предпочтений может происходить просто под влиянием формулировки (framing).

Данное явление можно сравнить с разными перспективами при визуальном осмотре объекта. Подлинное восприятие требует, чтобы кажущаяся относительная высота двух соседних гор, к примеру, не менялась со сменой точки наблюдения. Таким же образом, рациональный выбор требует того, что предпочтение между вариантами не менялось со сменой формы их выражения. Однако, вследствие несовершенства человеческого восприятия и механизма принятия решений, смена перспективы часто меняет относительный наблюдаемый размер объектов, как и относительную желательность вариантов.

Многие из ранних экспериментов Тверски и Канемана заостряют внимание на манипуляциях, переключающих постановку проблемы с точки зрения прибыли (gain frame) на точку зрения потери (loss frame). Их исследования показали, что испытуемые не проявляют расположенность к риску, когда выигрыш в лотерее обозначен фреймом прибыли, и наоборот, с большей готовностью делают рискованный выбор, если вероятный исход обозначен как потеря.

Так, испытуемые, которым «раздали» воображаемые $1 000, должны были выбрать одну из двух стратегий: неизбежный выигрыш $ 500 или 50% шанс получить $1 000. Подавляющее большинство сделало выбор, исключающий риск, хотя оба сценария идентичны. Другая группа испытуемых «получила» $2 000 и выбор: либо неизбежный проигрыш $500 либо 50% шанс потерять $1 000. В этот раз подавляющее большинство предпочли рискнуть и сыграть в лотерею, хотя исходы опять-таки были идентичны (по сути, обе группы просили выбрать между неизбежным выигрышем в $1 500 и 50%-ной вероятностью получить $1 000 или $2 000).

Две другие важные аномалии рискованного выбора играют центральные роли в теории перспектив. Во-первых, полезность рискованных лотерей не является линейной в конечных вероятностях. Для примера, вероятность может быть такой: изменения значения с 0 до 0.01 или с 0.99 до 1 имеют непропорциональный эффект на предпочтения по сравнению с изменениями, например, с 0.01 до 0.02 или 0.98 до 0.99.

Эти и другие парадоксальные результаты привели Канемана и Тверски к отказу от модели ожидаемой полезности в пользу более реалистичной в плане поведения альтернативе — теории перспектив. В отличие от традиционных экономических теорий, выводящих предпосылки, исходя из аксиом нормативных предпочтений, теория перспектив имеет индуктивно-дескриптивный подход. Теорию перспектив можно рассматривать как простой сборник важнейших аномалий выбора в условиях риска.

Теория проспектов подразумевает, что лотереи или «перспективы» оцениваются в ходе двухступенчатого процесса: фаза корректировки (phase of editing) и фаза оценки (phase of evaluation). На этапе корректировки исходы лотереи воспринимаются в качестве прибыли или потери по отношению к некой условной точке, являющейся обычно показателем имеющихся активов, однако, они могут подвергаться влиянию презентации лотереи или ожиданий человека, принимающего решение.

Этап оценки использует функцию воспринимаемой ценности v(∙) и функцию взвешивания вероятности π(∙). Рассмотрим лотерею с тремя исходами: x с вероятностью p, y с вероятностью q, и состояние, когда 1 - p - q. Согласно теории перспектив, ценность лотереи определяется формулой:

π(p)v(x) + π(q)v(y)

Кривая функции воспринимаемой ценности должна быть вогнутой при ожидаемой победе и выпуклой при проигрыше — данный шаблон подтвержден экспериментальными испытаниями с предпочтениями. Такая кривизна функции ценности также подкрепляется психометрической теорией, чья суть в том, что отклоняясь все дальше от условной точки, эти отклонения воспринимаются с все меньшей предельной чувствительностью.

В итоге, чтобы достичь неприятия убытка, график функции ценности должен быть «надломлен» в условной точке с коэффициентом наклона 2 к 1 (это показано на графике ниже). Помимо восприятия ценности, легко заметить как усиливается влияние постановки проблемы. Предпочтения потребителей в условиях риска, согласно теории перспектив, остро зависят от того, как будет оформлен положительный исход — как прибыль или как попытка избежать потери:

Функция оценки вероятности является вторым важным компонентом теории перспектив. Результаты экспериментов Канемана и Тверски показывают, что данный график имеет S-образную форму. Как и функция ценности, функция оценки вероятности также может быть интерпретирована как демонстрирующая снижение предельной чувствительности.

Для функции оценки вероятности исхода уменьшение чувствительность происходит в зависимости от определенности точки отсчета. Заметьте, что эффект определенности может быть применим как к событиям с вероятностью 1, так и к событиям с вероятностью 0. По мере того, как вероятности стремятся в направлении от своих конечных пределов, функция оценки вероятности сглаживается. И наконец, результаты экспериментов показывают, что данная кривая имеет тенденцию непропорционально пролегать ниже отметки 45 градусов:

Из наблюдений за графиком функции оценки вероятности можно сделать два важных вывода. Во-первых, переоценка небольших вероятностей указывает на то, что человеку будет склонен к риску, когда ему будет предложен выбор с низкой вероятностью выигрыша, однако с большим вознаграждением. Во-вторых, сильная недооценка высоких вероятностей делает полное избегание риска очень привлекательным.

Теория перспектив - экономическая теория, описывающая поведение людей при принятии решений, связанных с рисками . Эта теория описывает то, как люди выбирают между альтернативами, вероятности различных исходов в которых известны. Каждый возможный исход имеет определенную вероятность возникновения и ценность, которую человек определяет субъективным образом. Ценности могут быть как положительными, так и отрицательными. Во втором случае ценности являются для человека потерями. Теория перспектив делает акцент на субъективизме и гласит, что люди склонны переоценивать низкие вероятности возникновения альтернатив и недооценивать высокие вероятности. Теория утверждает, что люди принимают решения на основании потенциальных выигрышей и потерь, используя определенные эвристики. При этом теория описательна: она моделирует решения, принимаемые в реальной жизни, а не оптимальные решения, следующие из известных вероятностей известных выигрышей и потерь.

История [ | ]

Поведенческая экономика начала своё зарождение за много лет до возникновения теории перспектив.

До теории перспектив её место занимала т.н. теория ожидаемой полезности , основу которой разработали Джон фон Нейман и Оскар Моргенштерн , выпустившие в 1944 году монографию (англ. )

Теория ожидаемой полезности была критикуема из-за своих недостатков. К примеру, она совсем не учитывает такое явление как избегание рисков . Избегание рисков – это следствие того, что люди переоценивают маленькие вероятности и недооценивают большие. Теория ожидаемой полезности это явление не принимает в расчет.

Предположим, что два человека обладают одинаковым состоянием в $1 млн. Теория ожидаемой полезности гласит, что раз так, то они оба должны быть одинаково счастливы. Однако, может быть так, что первый человек остался с состоянием в $1 млн после того, как потерял $1 млн (т. е. у него было $2 млн), а второй человек заимел состояние в $1 млн, имев до этого только $500 и заработав $999,500. Конечно, они не могут быть одинаково довольны.

Теория ожидаемой полезности не рассматривает такие случаи, просто ставя знак равенства между счастьем и количеством денег на данный момент времени. Теория перспектив исправила данное упущение, и поэтому вышла на первый план, благодаря своей лучшей точности моделирования реальных ситуаций.

Модель теории [ | ]

Теория в основном разделена на две стадии, редактирование (editing) и оценка (evaluation) . На первой различные выборы упорядочены вслед за некоторыми эвристическими наблюдениями, чтобы позволить оценочной фазе быть более простой. Оценки субъективной ценности потерь и выигрышей даются относительно некоторой точки отсчёта. Функция субъективной ценности, которая проходит через эту точку, имеет s-образный вид. На данной функции на этапе редактирования расставляются альтернативы. В зоне убытков функция более круто уходит вниз. Эта асимметричность объясняется тем, что люди тяжелее воспринимают потери, чем радуются от таких же выигрышей (). Некоторые типы поведения наблюдаемые в экономике , такие как или обращение неприятие риска / в случае выигрышей или потерь (называемое «эффект отражения»), также могут быть объяснены на основе теории перспектив.

Формула, которую Канеман и Тверски предлагают для использования на этапе оценки, выглядит следующим образом:

V = ∑ i = 1 N π (p i) v (x i) {\displaystyle V=\sum _{i=1}^{N}\pi (p_{i})v(x_{i})}

По этой формуле вычисляются ценности (полезности) каждой возможной альтернативы. Альтернатива с наибольшей ценностью в итоге выбирается человеком как предпочтительная.

Пояснение: пусть у альтернативы A {\displaystyle A} есть N {\displaystyle N} возможных исходов, каждый исход i {\displaystyle i} имеет свою вероятность p i {\displaystyle p_{i}} . x i {\displaystyle x_{i}} – это значение исхода на горизонтальной оси функции ценности (ось убыток/прибыль), а v (x) {\displaystyle v(x)} – сама функция ценности. Функция – это функция коррекции вероятности (или функция субъективной вероятности), которая несет в себе тот смысл, что люди недооценивают большие вероятности, но переоценивают маленькие.

Тогда ценностью альтернативы будет сумма произведений субъективной вероятности каждого исхода на значение этого исхода на функции ценности. И чем выше ценность альтернативы, тем больше её предпочтительность в глазах человека, принимающего решение.

Функция π (p i) {\displaystyle \pi (p_{i})} корректности вероятности своими свойствами указывает на то, как человек думает во время принятия решений в условиях риска: маленькие вероятности человеку кажутся «не такими уж маленькими», а большие вероятности кажутся «не такими уж большими». Иными словами будет (возможно, на порядок) больше, чем , но π (0.99) {\displaystyle \pi (0.99)} будет меньше, чем 0.99 {\displaystyle 0.99} . Для человека вероятность 0.01 {\displaystyle 0.01} – это «намного больше», чем вероятность , однако вероятности 0.4 {\displaystyle 0.4} и 0.5 {\displaystyle 0.5} человек воспринимает как примерно одинаково возможные.

Однако π (0) = 0 {\displaystyle \pi (0)=0} и . Это связано с тем, что человек явно не будет завышать ожидания того, что произойдет событие, если оно гарантированно не может произойти, а также не будет занижать ожидания события, которое гарантированно произойдет.

Нет точной «границы», на которой вероятность из раздела маленьких переходит в раздел больших, но Канеман и Тверски в своей статье предлагают ориентироваться на вероятность 0.33 {\displaystyle 0.33} как такую «границу».

Пример [ | ]

Представьте, что вы решаете, купить страховку или нет. Вероятность того, что несчастный случай произойдет, равна 1%. Если вы не выберете страховку, то потеряете в таком случае $1000. Страховой взнос единоразовый - $15. Что вы выберете – взять страховку или нет?

Пусть базовой точкой отсчета будет финансовое положение на текущий момент. У вас есть две альтернативы:

1) Точно заплатить $15 за страховку, либо

2) Не брать страховку, и с вероятностью 1 % вы потеряете $1000, и с вероятностью 99 % вы ничего не потеряете.

Рассчитаем ценности обеих альтернатив с помощью формулы, данной выше. В первом случае имеем V = π (1) ∗ v (− 15) = v (− 15) {\displaystyle V=\pi (1)*v(-15)=v(-15)} , т. к. π (1) = 1 {\displaystyle \pi (1)=1} .

Во втором случае имеем V = π (0.01) ∗ v (− 1000) + π (0.99) ∗ v (0) = π (0.01) ∗ v (− 1000) {\displaystyle V=\pi (0.01)*v(-1000)+\pi (0.99)*v(0)=\pi (0.01)*v(-1000)} , т.к. v (0) = 0 {\displaystyle v(0)=0} согласно свойствам функции ценности.

Попробуем сравнить эти две величины – и π (0.01) ∗ v (− 1000) {\displaystyle \pi (0.01)*v(-1000)} . Согласно теории перспектив, π (0.01) > 0.01 {\displaystyle \pi (0.01)>0.01} , т.к. низкие вероятности обычно преувеличиваются, и v (− 15) / v (− 1000) > 0.015 {\displaystyle v(-15)/v(-1000)>0.015} , т.к. в области потерь функция выпукла. Предположив, что π (0.01) {\displaystyle \pi (0.01)} на порядок больше 0.01 {\displaystyle 0.01} , мы получим, что π (0.01) > v (− 15) / v (− 1000) {\displaystyle \pi (0.01)>v(-15)/v(-1000)} , и поэтому π (0.01) ∗ v (− 1000) < v (− 15) {\displaystyle \pi (0.01)*v(-1000). Здесь мы видим, что v (− 15) {\displaystyle v(-15)} имеет бòльшую ценность, поэтому индивид выберет данную альтернативу, т. е. выберет страховку.

Таблица ниже называется четырехкратной манерой отношения индивидов к риску:

Она иллюстрирует то, как ведут себя люди в зависимости от возможной вероятности исхода и того, является исход для них выигрышным или нет.

Следствия теории [ | ]

Важное следствие теории перспективы (теория оформления сделки) заключается в том, что на способ, которым экономические агенты субъективно, опираясь на собственное мнение, оформляют результат или сделку, влияет субъективная ценность (полезность), которую они ожидают получить. Этот аспект теории перспективы, в частности широко использовался в поведенческой экономике и «ментальном бухгалтерском учете». Теория оформления и теория перспектив были применены к разнообразному диапазону ситуаций, которые кажутся непоследовательными со стандартной экономической рациональной точки зрения: «загадка премиальных акций», «статус-кво отклонение», различные азартные игры и «загадки заключения пари», «интертемпоральное потребление» и «эффект снабжения».

Другое возможное следствие теории перспектив для экономики - то, что полезность может быть базовой точкой отсчета, в отличие от аддитивных функций полезности , лежащих в основе большой части «неоклассической экономики». Эта гипотеза совместима с психологическими исследованиями счастья, которые открыли, что субъективные меры благосостояния относительно устойчивы в течение долгого времени, даже перед лицом больших увеличений благосостояния (Easterlin, 1974; Франк, 1997).

Оригинальная версия теории перспектив дала начало нарушениям доминирования первого порядка. Таким образом, одна перспектива могла бы быть предпочтена другой, даже если бы это привело к худшему результату с вероятностью единица. Фаза редактирования преодолела эту проблему, но засчет представления нетранзитивности в предпочтениях. Пересмотренная версия, названная преодолела эту проблему при использовании вероятностной взвешенной функции, выведенной из теории ранго-зависимой ожидаемой полезности

Libmonster ID: RU-9471

С. ПЯСТОЛОВ, доктор экономических наук, профессор РЭА им. Г. В. Плеханова

Логика и смысл в теории перспектив

В нынешнем году отмечается своеобразный юбилей - пять лет с момента наступления события, ознаменовавшего прорыв психологии в область экономических теорий: присуждение премии Банка Швеции памяти Альфреда Нобеля за вклад в экономические науки Даниэлю Канеману, одному из авторов теории перспектив. Название теории (prospect theory), имеющее еще один вариант перевода на русский язык - "теория проспектов 1 ", вынесено в заголовок статьи не просто ради "красного словца", но обладает также неким смыслом, который мы обсудим ниже.

Как известно, "теория проспектов" относится к области экономической психологии, которая в последние десятилетия заметно упрочила свои позиции и стала с точки зрения экономического сообщества вполне респектабельной наукой. Сотни научных публикаций появляются в таких известных международных изданиях, как American Psychologist, Journal of Economic Psychology, The American Economic Review и др.

Привлек внимание специалистов и ряд публикаций на русском языке, в особенности следует выделить коллективный труд "Проблемы экономической психологии" 2 , а также переведенный с английского сборник "Принятие решений в неопределенности: правила и предубеждения", в котором приведены работы Д. Канемана, А. Словика, А. Тверски 3 . Российские эксперты относят эти исследования в основном к области экономической психологии 4 . Зарубежные коллеги классифицируют работы Канемана, Тверски, Талера и др, как относящиеся к области изучения отклонений реальных результатов наблюдений человеческого поведения от предсказаний теории экономического поведения (biases literature). Причем поведенческие теории в экономике и психологические теории поведения относятся к разным научным областям.

Такого рода области Г. Саймон, которого Канеман считает своим предшественником, сравнивает с географическим пространством: "Воз-

1 Б. Порфирьев рассказывает, что в частной беседе Амос Тверски, о смерти которого сожалел Канеман в своей нобелевской лекции, отмечая его ведущую роль в совместных исследованиях, согласился с таким вариантом перевода. Действительно, по мысли автора идеи, в точке принятия решения перед человеком как будто открывается "проспект" с широким видом на факты его прошлого опыта.

2 См.: Проблемы экономической психологии. В 2 т. / Отв. ред. А. Журавлев, А. Купрейченко. М.: Изд-во Института психологии РАН. Т. 1, 2004; Т. 2, 2005.

3 См.: Канеман Д., Словик А., Тверски А. Принятие решений в неопределенности: правила и предубеждения. М.: Изд-во Института прикладной психологии "Гуманитарный центр", 2005. Кроме того, нобелевские лекции Д. Канемана, Г. Саймона, Дж. Хекмана, Д. Макфаддена и других лауреатов составили две книги 5-го тома хрестоматии: Мировая экономическая мысль. Сквозь призму веков. В 5 т. / Сопред. редколл. Г. Фетисов, А. Худокормов. М.: Мысль, 2005.

4 См., например, соответствующий тематический раздел образовательного портала "Экономика. Социология. Менеджмент" www.ecsocman.edu.ru.

можно, некоторые из намеченных интеллектуальных вершин и были покорены просто потому, что они оказались на пути исследователей - те были восхищены красотой встреченных скалистых гор и не могли не принять вызов" 5 . Название одной из работ Канемана, написанной после присуждения Нобелевской премии, - "Карты ограниченной рациональности: вклад психологии в теорию экономического поведения" 6 , апеллирует к этому образу. Однако Канеман использует его уже не только как метафору. Он предлагает свою версию карты пространства ограниченной рациональности, характеристики которого заданы психологическими особенностями принятия решений с учетом риска потерь и возможных сожалений по поводу неправильных решений.

Теория перспектив, по мысли нобелевского лауреата, предлагает модель экономического агента, имеющую "другую композицию, которую, возможно, сложнее передать на языке экономической теории". Причем в цитируемой статье Канеман более акцентированно, чем в своей нобелевской лекции, подчеркивает то, что предлагаемая им модель в корне отличается от моделей поведенческой экономики, сущность которых заключается в том, что к рациональной модели добавляются "когнитивные ограничения для учета специфических аномалий".

Попробуем выяснить, действительно ли композиция экономических предпосылок настолько сильно отличается от представлений психологов, анализирующих процессы принятия экономических решений, и каковы возможные перспективы развития новой теории.

В своих работах Канеман представляет "пространство решений и суждений", используя для его описания такие понятия, как accessibility dimension, dimensionality of decisions and judgments и т.д. Однако эти термины, которые можно было бы перевести с английского как "пространство воспринимаемости", "размерность пространства решений и суждений", на самом деле трактуются как масштаб, ибо Канеман обозначает лишь одно измерение: "С одного конца вектора, задающего направление в этом пространстве, мы обнаруживаем операции, имеющие свойства восприятия и интуитивной Системы 1: они осуществляются быстро, автоматически и без усилий. С другого конца расположены медленные, последовательные, интеллектоемкие операции, которые люди осуществляют по своему разумению. Воспринимаемость - это континуум, а не дихотомия, и некоторые интеллектоемкие операции требуют больше усилий, чем другие" 7 .

Заметим, что в другой версии перевода термин accessibility трактуется как "доступность" 8 . Однако в случае использования этой версии речь может идти лишь о физических характеристиках объекта, а Канеман исследует психические способности субъекта, воспринимающего прототипы и атрибуты объекта. Именно эти спо-

5 Саймон Г. Рациональное принятие решений в бизнес-организациях (Нобелевская лекция, 1978) // Психологический журнал. 2001. N 6. С. 25 - 26.

6 См.: Kahneman D. Maps of Bounded Rationality: Psychology for Behavioral Economics // The American Economic Review. 2003. Vol. 93, No 5. P. 1449 - 1474. Рус. пер.: Канеман Д. Карты ограниченной рациональности: психология для поведенческой экономики // Психологический журнал. 2006. N 2. С. 5 - 29.

7 Kahneman D. Op. cit. P. 1453.

8 См., например: Мировая экономическая мысль. 2005. Т. 5, кн. 2. С. 631.

собности, по мысли нобелевского лауреата, и определяют масштаб "пространства воспринимаемости".

Однако можно заметить, что в пространстве "решений и суждений" Канеман рассматривает его когнитивный аспект, не затрагивая онтологический. В его примерах не анализируется специфика ситуаций. Но именно этот - онтологический аспект особенно важен для определения условий экономического анализа. Ведь помимо того, что классическая теория предполагает фиксацию аксиом рационального выбора (невыполнение которых в большинстве реальных случаев доказывают в своих экспериментах Канеман и его коллеги), она ограничивает рассмотрение условиями ситуации рыночного соглашения определенным типом благ, участвующих в рыночных обменах.

Тем не менее, развиваясь, экономическая теория включает в рассмотрение все новые предпосылки. Сторонник институциональной теории мог бы, например, заметить, что в опытах Е. Лангер 9 место в очереди к копировальному аппарату в случае использования "извинительных аргументов" обменивается на проявление эмпатии - внимания к положению и чувствам человека, к которому обращена просьба.

Безусловно, нобелевский лауреат премии за достижения в области экономической науки не может не принимать во внимание эти и другие аналогичные соображения. Очевидно, помимо того, что он не удовлетворен предпосылками анализа Бернулли, Канеман также пытается преодолеть ограничения условий экономического анализа, сформулированные полтора века назад У. Джевонсом.

Заметим, что противоречивость положений классической экономической теории становится наглядно видна, если несколько развернуть "пространство" человеческих "решений и суждений". С этой целью в дополнение к тезису, сформулированному в статье Канемана: "Воспринимаемость - это континуум, а не дихотомия", введем вполне очевидное предположение о том, что получение и потребление того или иного блага требует определенного времени (или - энергетических затрат, усилий). Если направление в обозначенном Канеманом континууме задано вектором интеллектуальных усилий (когнитивное измерение), то в качестве второго координатного выберем вектор системного времени (феноменологический) 10 .

В точке отсчета, с которой начинается конструирование пространства "решений и суждений", примем упрощенное представление об известной иерархии потребностей А. Маслоу. Проецируя его на множество экономических благ, получим "пирамиду" благ, удовлетворяющих потребности соответствующих уровней. Протяженность названного объекта в когнитивном измерении задана масштабом вектора воспринимаемости Канемана. На одном его конце, в качестве условия, при котором происходит принятие решения (о потреблении блага), следует выделить небольшие затраты умственной энергии, недостаток време-

9 Kahneman D. Op. cit. P. 1450.

10 Не вдаваясь в подробности, отметим, что системное время связано с развитием внутренней системы (обучающегося) субъекта, с движением. Кроме того, примем во внимание, что "время, связанное с движением, не исчерпывает значения времени в физике". См.: Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса: Новый диалог человека с природой. М.: Прогресс, 1986. С. 142.

Факторы, определяющие поведение субъекта

Рис. 1

ни, внутреннее беспокойство и т.п. (рис. 1). На другом конце имеют место полная и совершенная информация, внутреннее спокойствие, значительные затраты умственной энергии.

Онтологическое измерение пространства "решений и суждений" масштабируется затратами энергоинформации (энергии - системного времени). Здесь идеи поведенческой экономической теории перекликаются с концепцией Л. Выготского, утверждавшего, что "современная динамическая психология стремится изучить энергетическую основу различных форм поведения" 11 . В качестве факторов, влияющих на принятие решения, можно указать (двигаясь по направлению увеличения интеллектуальных усилий): инстинкты, доминанты, привычки, нормы и правила поведения, логику рационального выбора.

Схема, изображенная на рисунке 1, иллюстрирует противоречие классической экономической теории, вытекающее из постулата Джевонса о том, что экономический человек оперирует лишь благами, ценность которых имеет денежное выражение. Ведь в этом случае оптимизирующий отношение "затраты/выгоды" человек должен прикладывать значительные интеллектуальные усилия для получения полной и совершенной информации, а это он делает обычно лишь тогда, когда стремится к получению благ высших уровней. "Рациональность становится ограниченной, когда ей не хватает всезнания", - пишет Н. Фосс, комментируя книгу Г. Саймона "Административное поведение" 12 . То есть решения рационального человека в теоретической модели (расположенные на верхних уровнях когнитивной шкалы) не совпадают в пространстве позитивной модели с наблюдениями о реальном поведении людей. Собственно, опыты Канемана, Словика, Тверски и других психологов еще раз доказали, что из того факта, что "описание мира требует языка", в данном случае экономической теории, совсем не следует, "что мир устроен" экономически.

Множество направлений современной экономической теории пытаются преодолеть названное противоречие. Так, продолжая традиции веберовской "понимающей социологии", экономическая социология разделяет поведение на "идеальные типы". Институциональная теория соглашений полагает, что целерациональное поведение возможно в рамках определенного соглашения (рыночного, индустриального, творческой деятельности или иного) при выборе между объектами этого же самого соглашения. Но если принадлежность объекта к тому или иному соглашению не определена, человек руководствуется иной, не формальной логикой, а логикой причастности. Осуществляется "выбор симпатией". Исследователи, работающие в области поведенческой экономики (behavioral economics), разрабатывают регрессионные модели, стараясь включить в параметры регрессии различные психологические факторы.

Подобные модели, например в институциональной экономической теории, разрабатываются с целью поиска ответов на следующие вопросы.

1. В какой момент и при каких условиях убеждения отдельных индивидов становятся общественной ценностью?

11 Выготский Л. Психология развития человека. М.: Смысл; Эксмо, 2004. С. 364.

12 Foss N. Bounded Rationality in the Economics of Organization: "Much Cited and Little Used" // Journal of Economic Psychology. 2003. No 24. P. 256.

2. На каком этапе процесса принятия решений осуществляется координация действий субъекта с требованиями соглашения (нормы)?

3. Каковы условия, при которых возможны с большой долей вероятности появление и укрепление неформального механизма такой координации?

4. Если такого механизма нет в обществе, можно ли стимулировать его появление и развитие с помощью легальных средств?

Можно заметить, что эти вопросы не противоречат, а продолжают серию вопросов, сформулированных в статье Канемана: "Эти предположения выдвигают следующие вопросы для эвристики, которая смогла бы предсказать или объяснить поведение в данных условиях: "Как бы повел себя импульсивный агент?", "Какой способ действий наиболее подходит для данной ситуации?". Ответы на данные вопросы часто указывают на суждения по поводу способа действий, свойственного большинству людей. Более естественно в незнакомой ситуации, например, присоединиться к группе людей, бегущих в одном направлении, чем помчаться в противоположную сторону. Однако двухсистемный подход предполагает постановку и других вопросов: "Не вступает ли интуитивно привлекательное суждение или способ действий в конфликт с правилами, которые принял агент?". Если ответ положителен, то следующий вопрос должен быть таков: "Есть ли некая вероятность, что в данной ситуации соответствующее правило придет в голову вовремя, чтобы перебороть интуицию?"" 13 .

Ценности, институциональные нормы при таком рассмотрении можно, видимо, соотнести с прототипами. Если "поведение агентов определяется не тем, что они сумели посчитать, а тем, что они смогли увидеть в данный момент", то это вполне совпадает с одной из гипотез теории соглашений: каждому соглашению соответствует своя совокупность объектов деятельности; каждый объект принадлежит только к одному соглашению 14 . Почему же такой подход не устраивает автора обсуждаемого эссе? По мнению Канемана, агент в моделях поведенческой экономики "вооружен единственной когнитивной системой", а их должно быть как минимум две.

Но здесь возникает проблема артикулирования интуитивного понимания когнитивных процессов, в меньшей степени относящаяся к проблемам перевода. Так, понятие "среднее" (average), упоминаемое в связи с прототипами, ассоциируется со средним арифметическим, средним геометрическим или другими статистическими величинами, но оно же противопоставляется аддитивной функции атрибутов, то есть само аддитивной величиной не является. Такие же вопросы возникают и по поводу определения направлений в условном пространстве "решений и суждений". Очевидно, термин "вектор" не является лучшим переводом и собственно концепцией, так как на его концах в модели Канемана располагаются Система 1 и Система 2. Физический аналог такому пространству подобрать сложно. Скажем, примерно так мог бы чувствовать себя Магеллан, если бы он попы-

13 Kahneman D. Op. cit. P. 1469.

14 См.: Тевено Л. Множественность способов координации: равновесие и рациональность в сложном мире // Вопросы экономики. 1997. N 10. С. 69 - 84.

тался объяснить современникам результаты своего "эксперимента", не имея представления о шаре.

"Теорий не измышляю" - таков, по сути, смысл представленного Канеманом позитивного изложения. Теоретические обобщения, безусловно, делаются, но лишь после многолетних наблюдений, под давлением очевидных фактов. Обобщения тем не менее сделать необходимо. И их можно сделать, по крайней мере в том, что касается взаимоотношений экономики и психологии.

Если рассматривать категорию истинности в трех ипостасях: как соответствие критериям подтверждаемости, непротиворечивости, эффективности, то можно заметить следующее. В области экономических феноменов Канеман и Тверски разрушили бастионы непротиворечивости и навели, посредством теории перспектив, "мосты эффективности" в направлении психологии. "Точка отсчета", очевидно, располагается в пространстве "психологии рациональных взрослых", которые предположительно действуют в определенной области рациональных суждений, за границы которой экономисты ранее старались не выходить. Однако практика все настойчивее подталкивала исследователей к границам этой области, пока, наконец, не стали явственно различимы те самые "фреймы рациональности" 15 , о которых идет речь в нобелевской лекции.

Возникает вполне ожидаемый вопрос: а что же скрывается за этими границами-фреймами?

Можно ответить, что за этими границами открывается множество миров, причем помимо миров французской теории соглашений можно назвать еще один, в достаточной степени освоенный российскими психологами. Это - мир детства.

Развивая идеи Д. Эльконина, можно утверждать, что в современной интерпретации теории соглашений система "субъект - общественный субъект" 16 является, по существу, системой "субъект - объект - институциональные соглашения". Координация в рамках этих отношений определяется преимущественно при помощи когнитивной Системы 1 Канемана. Данная система действует тогда, когда информации для рационального принятия решения недостаточно, и человек руководствуется институциональными нормами и правилами.

На необходимость и смысловое содержание поведенческих норм, точнее, артикуляцию этого "скрытого" знания (так как передача поведенческих навыков имеет место в любом случае) указывает Г. Щедровицкий.

15 Еще не все русскоязычные экономисты воспринимают термин "фреймы", поэтому в нашем рассуждении мы будем считать термины "граница" и "фрейм" синонимами, хотя, безусловно, психологи назовут ряд концептуальных различий.

16 В периодизации, предложенной известным детским психологом Д. Элькониным, подростковый возраст (от 11 до 18 лет) делится на два периода: младший подростковый (от И до 15 лет; система "ребенок - общественный взрослый") и старший подростковый (от 15 до 18 лет; система "ребенок - общественный предмет"). "...Для любого человека другой выступает в роли носителя определенных видов деятельности, общественной по своей природе... В процессе усвоения норм нового для себя соглашения человек сталкивается с необходимостью овладения новыми (и потому - более сложными в начале) предметными действиями" (Эльконин Д. К проблеме периодизации психического развития в детском возрасте // Вопросы психологии. 1971. N 4. С. 6 - 20. http://www.psychology-online.net/articles/doc-736.html).

"...[Если] в "простом" акте коммуникации нет и не может быть "смысла" как такового, то теперь, рассматривая этот акт в кооперативной связи с более "высокими" исследовательскими позициями, мы можем сказать, что "смысл" там появляется, но не как таковой, а в форме особого представления, в форме знания о смысле, которое выступает в качестве средства, организующего процессы понимания. Теперь участники акта коммуникации могут понимать не только ситуацию и текст, но также "смысл ситуации" и "смысл текста", поскольку они знают об их существовании и знают, что "смысл" - это общая соотнесенность и связь всех относящихся к ситуации явлений. Позиции, объединяемые актом коммуникации, перестают быть "простыми" и непосредственными и превращаются в сложные, объединяющие в себе, по сути дела, ряд разных позиций" 17 .

Автор данного тезиса еще не имел представления об институциональной теории соглашений, да и социальная педагогика в то время еще только зарождалась. Но сегодня можно сказать, что"знания о смысле" сохранены в виде норм того или иного соглашения. Соглашение, по смыслу, в терминологии методологического кружка, является схемой, которая организует деятельность, а это фактически воплощение принципа Выготского.

Таким образом, в теории соглашений получены схемы координации субъектов (взрослых индивидов), но представления о качестве знаний, умений, навыков, необходимых для "вхождения" в то или иное соглашение, пока еще недостаточно четко очерчены, а методики передачи этих знаний еще не разработаны. В концепции зон ближайшего развития, в возрастной педагогике данные вопросы решены в большей степени. Но до недавнего времени "мир взрослых" рассматривался экономической теорией как единый, с устоявшейся системой ценностей и ожиданий. Теперь выясняется, что в условиях постиндустриального общества, в условиях переходной экономики, цельность этого мира нарушается и проблемы идентификации и самоидентификации встают уже и для взрослых. Кроме того, возникает вопрос: к жизни в каком из соглашений следует готовить подрастающее поколение?

Обучающийся субъект в институциональном пространстве

Как можно заметить, логика и смысл экономико-психологических представлений приводят нас в область институциональных теорий. Соответственно для исследования правил принятия решений в условиях ограниченной рациональности необходимо теоретически воссоздать институциональное пространство, в котором позиционирует себя воспринимающий субъект. К сожалению, в работах современных исследователей понятие "институциональное пространство" до сих пор продолжает использоваться как синоним понятия "институциональная среда". Однако уже существует достаточно оснований для формализации представляемой концепции.

17 Щедровицкий Г. Смысл и значение // Проблемы семантики. М., 1974. С. 33.

Основываясь на наших рассуждениях 18 , констатируем, что эта задача как частное с общим соотносится с известной проблемой определения существа процессов формирования и изменения представлений, норм и правил поведения, которая выражена в поставленных выше (с. 47 - 48) вопросах. Можно заметить, что становление динамической теории формирования ценностей и представлений началось с формализации концепции дискретного блага.

Известны несколько вариантов классификации благ. Еще Аристотель предполагал, что благо бывает душевное, телесное и стороннее. Многоуровневую иерархию потребностей и связанную с ней иерархию благ описывал в своих работах А. Маслоу. М. Шелер по основным ценностным качествам разделял блага на четыре вида - приятное, полезное, благородное и святое. Кроме того, деление благ на четыре уровня соотносится с четырьмя идеальными типами поведения в классификации М. Вебера. По всей видимости, именно при переходе от одного типа благ к другому наблюдаются квантовые эффекты в поведении индивидов, не объясняемые классической теорией.

Можно заключить, что названные типы благ следует рассматривать как параметры порядка при переходе от одного типа координации к другому. Причем качество и интенсивность координации различны на разных уровнях. При этом параметрами координации, очевидно, являются характеристики различных типов соглашений.

Для последующего анализа введем следующие предпосылки (предположения о порядке и координации).

1. Блага соответствующего уровня должны быть соотнесены с тем количеством времени, физических, эмоциональных и интеллектуальных усилий, которое необходимо для их получения и потребления 19 .

2. Существует зависимость между способностями принимать разумные решения и объемом доступной индивиду информации. Решения выражаются в поведении, которое, в свою очередь, разделено на типы: целерациональное, целостнорациональное, традиционное, аффективное. На рисунке 1 типы поведения расположены от аффективного к целерациональному (при движении снизу вверх) и определяются уровнями благ, на достижение которых данное поведение направлено.

3. Поведение индивида обусловлено его интеллектуальными способностями (умением оперировать приемами формальной и другими типами логики), а также правилами и нормами, существующими в обществе, его собственными убеждениями и представлениями, традициями и привычками, эмоциями, психологическими доминантами и инстинктами.

Деятельность субъекта, направленная на достижение определенной цели, рассматривается в ее когнитивном аспекте 20 . Все предполагаемые

18 См. также: Пястолов С. Обучающееся домохозяйство: контуры институциональной модели поведения. М.: Палеотип, 2005.

19 Для обозначения таких усилий совсем недавно в экономической теории появилось понятие "энергоинформация". Однако есть и более традиционное, которое годится для многих случаев, - деньги.

20 Здесь, пожалуй, были бы полезны некоторые методологические разъяснения в рамках организационно-деятельностной парадигмы, но в целях экономии пространства и сохранения концептуальности изложения мы их опускаем, отсылая заинтересованного читателя к материалам Московского методологического кружка: www.circle.ru.

действия субъекта разделены на этапы, которые, в свою очередь, относятся к трем группам объектов. На рисунке 2 этапы пронумерованы и обозначены цифрами, помещенными в кружки.

Первая группа действий: принятие решений (этапы 1, 2), рассматриваются как "акты сознания";

Вторая группа действий: акты в материальной сфере, физические акты, которые должны привести к получению субъектом блага или антиблага (этап 3);

Третья группа действий: оценка усилий, затраченных на получение и потребление блага (этап 4), оценка полезности полученного блага (этап 5), психофизические реакции (организма), результатом которых являются формирование и развитие предпочтений, убеждений (а также фобий, доминант и т.п.). Ниже подробнее обсуждаются особенности каждого из названных этапов.

Прежде, однако, отметим, что мы рассматриваем "обремененного потребностями" индивида. То есть в соответствии с определением потребности, в онто- и филогенезе субъекта закреплены определенные

Иллюстрация спирального процесса формирования и изменения представлений, убеждений, норм и правил поведения при взаимодействии с институциональными структурами (HIDS)

Рис. 2

способы удовлетворения базовых нужд путем совершения действий, направленных на получение соответствующих благ. Таким образом, уже в самом понятии "потребность" присутствует идея блага. Потребности, в продолжение нашей классификации, разделены на уровни, каждому из которых соответствует определенный уровень благ: выживание, блага низшего, среднего и высшего уровней (S, LLG, MLG, HLG). Названным уровням соответствует определенное количество усилий - энергии - энергоинформации, необходимых для получения блага и удовлетворения соответствующей потребности. На рисунке 2 эти уровни обозначены круговыми областями различных радиусов.

Решения не могут быть навязаны индивиду извне, даже если они "рациональны". Предмет сам по себе не может служить мотивом. Последнее утверждение напрямую вытекает из работ Л. Выготского, А. Леонтьева и других известных психологов. "До своего первого удовлетворения потребность "не знает" своего предмета, он еще должен быть обнаружен. Только в результате такого обнаружения потребность приобретает свою предметность, а воспринимаемый (представляемый, мыслимый) предмет - свою побудительную и направляющую деятельность функции, то есть становится мотивом" 21 .

Итак, отсчет этапов начинается с актуализации потребности, которая не существует без определенного блага (идеи блага), представленного в форме до времени скрытого предмета.

На первом этапе в сознании индивида формируется образ предмета как результат восприятия, на основе существующих в последнем представлений и доминант. "Сущность, "логика предмета" становятся достоянием человека" в процессе распредмечивания - такова характеристика данного процесса, предложенная К. Марксом 22 . Однако вульгарные толкователи марксизма, лишая человека права быть индивидуалистом ("мнимая коллективность"), упускали из виду психологический момент, и логическая цепочка разрывалась. Возвращаясь к предыдущим рассуждениям, заметим, что образ предмета заключен во фреймы, его мысленное восприятие человеком испытывает влияние как его психических форм (представлений, убеждений), так и общественных форм (ценностей и представлений).

На втором этапе начинается процесс персонификации вещи, овеществление образа предмета, его "именование", о котором говорилось выше. В терминах теории рационального выбора можно сказать, что происходит формирование целевой функции; в терминах институциональной теории - выбор объекта в формате определенного соглашения. Этот этап отсутствовал в марксистской политической экономии. Фак-

21 См.: Леонтьев А. Деятельность, сознание, личность. М., 1975. С. 205. Напомним также, что К. Менгер выделял четыре условия превращения вещи в благо: (1) существование потребности; (2) существование полезных свойств; (3) осознание человеком полезных свойств; (4) возможность распоряжаться (присваивать) вещью.

22 "В процессе распредмечивания свойства, сущность, логика предмета становятся достоянием человека, его способностей, благодаря чему последние развиваются и наполняются предметным содержанием. Человек распредмечивает формы культуры, природные явления, тем самым включая их в свой общественный мир (курсив мой. - С. П.)" (см. статью "Распредмечивание" в Философском словаре. М., 1983). Здесь мир индивидуальный становится по понятным для середины 1980-х годов причинам общественным, что в дальнейшем приводит к смещению понятий и путанице.

тически овеществление у толкователей Маркса считалось процессом превращения предметов в вещи. Это существенное различие между предметом и вещью не учитывала и классическая экономическая теория. Она не интересовалась внутренней стороной формирования предпочтений; сформулированная для нее задача прежде всего - хозяйственная координация уже заданных предпочтений. Однако для целей нашего исследования важно изучение именно процесса формирования предпочтений, развития восприятия ценностных качеств и возможностей их использования при разработке учебных методик.

На третьем этапе субъект производит действия с целью получения и потребления благ. Причем получение и потребление мы рассматриваем в единстве. Это уже физические акты, в отличие от "актов сознания" на предыдущем этапе. Процесс овеществления продолжается, при этом процесс труда принимает социальную форму. На данном этапе "человеческие предметы", взаимодействуя с формами культуры, символами и другими институтами, становятся предметами "общественными". "Отношения между людьми принимают форму отношений между вещами", что часто находит выражение в таком явлении, как "фетишизм предметных форм", достаточно подробно изученном в марксистской политической экономии 23 . В трудах классиков марксизма мы находим указание на то, что в подобных случаях речь идет о внутренней форме овеществления, которая, в отличие от внешней формы, нематериальна. Однако философское осмысление достижений науки XX в., в первую очередь - идеи материальности энергии и пространства-времени, заставляет рассматривать овеществление как единый процесс.

На четвертом этапе субъект оценивает степень усилий - энергии - энергоинформации, затраченных на получение и потребление блага. В реальных процессах производства-обмена-потребления провести границу между этапами 3 и 4 непросто. Однако здесь следует вспомнить о двойственности труда, а также о том, что "опредмечивание - это материализация целесообразной деятельности человека (человечества) в процессе труда, в процессе, совершающемся между человеком (обществом) и природой. Овеществление - это процесс превращения предметов в вещи, господствующие над людьми, это процесс, в котором проявляется господство продуктов труда как над отдельными товаропроизводителями, так и над обществом товаропроизводителей в целом. Таким образом, опредмечивание и овеществление лежат в разных плоскостях, отражают разные стороны процесса производства. Опредмечивание - это проявление деятельной сущности человека, это всеобщее свойство человеческой деятельности, присущее производительной силе труда, процессу труда как таковому на любой ступени его развития. Овеществление - это характеристика социальной стороны процесса производства, и притом на вполне определенной ступени развития, а именно в условиях товарного хозяйства, это характеристика специфической формы товарных производственных отношений" 24 .

23 См.: Нуреев Р. К вопросу о месте товарного фетишизма в теории стоимости К. Маркса // Экономические науки. 1985. N 2. С. 18 - 23.

24 Там же. С. 20 - 21.

Как следует из данного определения овеществления, вещь не может быть оценена индивидуумом до тех пор, пока она не обретет форму предмета или же, используя современную терминологию, пока она не станет объектом соглашения. И в этом случае на форму и содержание предмета не могут не оказывать влияния фреймы соответствующего соглашения. Следовательно, завершением этапа 3 можно считать завершение процесса развеществления блага, а началом этапа 4 - начало процесса опредмечивания человеческих способностей.

На наш взгляд, здесь будет вполне уместна аналогия с проблемой эфира в физике 25 . Роль промежуточной субстанции в нашем случае играет энергоинформация - эквивалент усилий, затрачиваемых человеком на поиски информации, оценку полезности и потребление блага. В простейшем случае - это денежный эквивалент. Энергоинформация определяет стоимость блага в процессе его производства (получения) и ценность блага - в процессе потребления (обмена).

Вернувшись к давней проблеме соотношения стоимости и ценности блага (в одной из формулировок - к проблеме товарного фетишизма), мы можем трактовать ее как различия в соотношении оценок величины энергоинформации на этапах 3 и 4. Дело в том, что на этапе 4 индивид оценивает собственные усилия, а на этапе 3, когда процессы труда еще имеют социальную форму, проявляют себя синергетические эффекты и, таким образом, величина индивидуальных усилий и общий объем энергоинформационных затрат могут не совпадать.

На пятом этапе индивид оценивает предельную полезность предмета (объекта соглашения), исходя из объема энергоинформации, который он получает дополнительно в результате потребления соответствующего блага или теряет, если это - антиблаго. На данном этапе происходит распредмечивание блага. В результате этого процесса развиваются способности человека, формируются и развиваются его внутренние представления и убеждения, субъективные потребности.

а) Если полезность предмета оказывается отрицательной, - субъект не получил то, на что рассчитывал, или был наказан (наказание рассматривается как "антиблаго"), то представление (личная норма), которое лежало в основе актуализации потребности и принятия решения, ослабевает 26 или даже дезактивируется и переходит на уровень подсознания.

б) Если полезность оказывается положительной, то представление (личная норма) закрепляется в активной структуре представлений субъекта (психологической матрице). Представление (личная норма, правило) фиксируется в активной матрице субъекта на длительный срок, если им накапливается положительный опыт получения благ (the man is becoming aware - по Джеймсу Бюдженталю).

25 Отказавшись от идеи эфира в начале XX в., современная физика вновь ощутила в ней насущную потребность. К тому же накопился достаточный объем эмпирических свидетельств, позволяющих считать достоверной гипотезу существования некоей субстанции, позволяющей передавать информацию от одного физического объекта к другому быстрее скорости света.

26 По нашему мнению, при формальном описании процесса вероятность того, что представление индивида о состоянии дел в окружающем мире действительно совпадает с реальным положением вещей, уменьшается.

Если развитие идет по пути (а), спираль сворачивается, количество объектов соглашений на высоких энергоинформационных уровнях уменьшается, институциональное поле сужается. В экономике в целом сокращается прежде всего количество объектов гражданского и рыночного соглашений. Это выражается, помимо прочего, в том, что возрастает доля теневого сектора экономики. Как показывают наблюдения, уменьшение количества легальных институтов, обеспечивающих доступ к благам высоких порядков, приводит к сокращению плотности распределения личных представлений на этих же уровнях. Социологические опросы в этом случае показывают снижение обобщенного показателя доверия в обществе, в том числе доверия к правительству и к легальным нормам. В свою очередь, это приводит к снижению количества легальных трансакций, а затем и к снижению их общего количества.

Фактически происходит сжатие спирали институционального развития: смещение индивидуальных представлений происходит по вектору (а). Выходя на уровень домохозяйства, а затем на уровень локального сообщества, на социальный уровень, это явление становится доступным для макроэкономического наблюдения. В известных теориях эти феномены именуются как "порочный круг развития", "институциональные ловушки" и пр.

Спираль раскручивается, если развитие представлений и убеждений идет по пути (б). Это означает, что личные убеждения и представления укрепляются и с большей вероятностью становятся общественными формами. Причем этот процесс является самоподдерживающимся. Укрепление общественных институтов открывает доступ к большему количеству благ высших порядков. Положительные результаты трансакций, выражающиеся в получении большего количества благ, формируют и укрепляют соответствующие личные представления и убеждения, а возрастающий уровень доверия в обществе увеличивает вероятность проявления положительных синергетических эффектов.

В логике построения феноменологической схемы отображения процессов развития психических и общественных форм можно обнаружить все элементы гегелевской триады. Таким образом, процесс формирования и развития представлений (убеждений) индивида содержит в себе признаки рационального. То есть для его формального описания могут быть использованы, например, Байесовы алгоритмы, а собственно изображенная на рисунке 2 схема иллюстрирует предположение о том, что развитие индивидуальных представлений, социальных представлений о вещах реального мира, других институциональных форм происходит по спирали. Таким образом, полученную схему можно именовать "схема спирального развития институциональных форм", или HIDS (Helical Institutional Development Scheme).

Отметим также следующие полезные для целей дальнейшего анализа свойства элементов схемы HIDS.

Один из аспектов этого свойства известен в институциональной теории в следующей формулировке: любой институт можно рассматривать и как средство, и как следствие формирования ожиданий и представлений; формируя ожидания и представления, институт обретает устойчивость.

2) При переходе от одного этапа к другому в процессе формирования психических и общественных форм могут последовательно взаимодействовать элементы только двух соседних групп. Так, например, наличие какого-либо из возможных благ (наличие информации о возможности получения блага) не может само по себе вызвать появление действенных общественных институтов, минуя фазу формирования соответствующих индивидуальных представлений (убеждений) у конкретных субъектов и затем у групп людей.

Следовательно, только в сообществах с установившимися институтами может осуществляться координация действий субъектов на основе общих ожиданий и убеждений (механизм координации ex ante).

Возвращаясь к особенностям характеристик каждого рассмотренного выше этапа схемы HIDS, следует обратить внимание и на определенные жертвы, принесенные во имя ее формализации. Так, пришлось ограничить понятие "психического образа" и рассматривать его как специфический вид модели в широком смысле слова; широкий спектр человеческих потребностей сведен в целях формализации к трем основным уровням (низшего, среднего и высшего порядка) с добавлением потребности выживания, которая объясняет активность биоида и фактически ассоциируется с нуждой. Однако в качестве выигрыша получена динамическая модель взаимодействия в развитии институциональных форм, объединяющая потребности, блага, фреймы, типы мотивации и виды принуждения.

Следует отметить, что публикация статьи Канемана стала важным шагом в объяснении ключевого элемента схемы HIDS - разделения категорий предметов и вещей реального мира. Это разделение позволяет, помимо прочего, объяснить различия и взаимодействия двух когнитивных систем в теории перспектив. Именно две когнитивные системы, но уже развернутые в онтологическом измерении, предлагает схема HIDS.

Отметим, что определенная взаимосвязь между объектами одного уровня различных групп, отмеченная в свойствах HIDS (1) и (2), явно проявляется в реальных экономических взаимодействиях. Так, общество (и закон) может оправдать применение права силы только в том случае, если человек использовал его в борьбе за свою жизнь (например, в случае необходимой самообороны). Но если человек применит силу для того, чтобы, например, пробраться без очереди к прилавку магази-

на (чтобы удовлетворить потребность тоже физиологическую, но более высокого уровня), этот поступок будет осужден общественным мнением. Добиться уважения, признания в обществе, получить определенный статус (особенно профессиональный) может только тот человек, который следует требованиям институтов (соблюдает как неформальные, так и формальные социальные правила). А это уже уровень более высокого порядка в группе II. И, конечно, достичь высших степеней саморазвития и самореализации можно, только подчинив всю свою жизнь задаче достижения поставленной цели (стратегическому плану).

Особого комментария заслуживает прорыв из "мира идей" в область разграничения "мира вещей" и "мира предметов" (см. рис. 2). Это выглядит не совсем логично, особенно когда речь заходит о потреблении "высших духовных благ". Однако если обратиться к традиционным этическим учениям, например к одной из форм религии, то никакого противоречия мы здесь не увидим. Так, христианство высшей целью провозглашает обретение "Царствия Божьего внутри себя", хатха-йога учит преодолению физической природы человека ради приближения к высшему сознанию и т.д. А светская мораль высоко оценит духовные достижения человека, только если они будут полезны всему обществу. И напротив, если человек будет искать духовных наслаждений вне социальных норм и правил, вне морали, и даже если он не будет при этом приносить вред другим людям (употребляя наркотики, например), то это нельзя назвать благом ни для общества, ни для человека.

Данная схема позволяет также объяснить причины появления проблем при попытках трансплантации институтов. Новые институты появляются в сегменте "институты" как формальные "писаные правила". Они не задействованы на этапе 1 в актуализации потребностей членов домохозяйства (по крайней мере, до тех пор, пока в результате их появления в экономике не появятся такие новые блага, которые иначе появиться не могут). Новые институты должны быть приняты во внимание субъектом на этапе 2 в процессе принятия решения. Однако трансакции, которые предпримет субъект для достижения своей цели, могут протекать помимо канала "формальные институты" и по другим каналам, что, в свою очередь, определит характер действий субъекта. И если на этапе 3 субъект получит положительно оцениваемое им (на этапе 4) благо, то прежнее правило поведения только укрепится в структуре его личных правил. И только в том случае, когда субъект какое-то время будет получать "антиблаго" в результате следования старым правилам, эти правила дезактивируются и соответственно повысится привлекательность нового канала для трансакций.

Ex post). Но есть и другой тезис, рассматривающий такой первопричиной разделяемые всеми ожидания и убеждения (концепция координации ex ante). Однако использование схемы делает концепцию координации ex post при ответе на вопрос 3 более убедительной: эффективность "антиблаг" проверяется обычно только при их применении. Угрозы, как правило, не действуют там, где ощущается недостаток сильных институтов.

Таким образом, можно заключить, что исследования Даниэля Канемана и Амоса Тверски заложили фундамент новой теории и стимулировали освоение новых "территорий" пространства "решений и суждений", которое мы предлагаем расширить и рассматривать уже как институциональное пространство обучающегося индивида. Однако, обращаясь к вопросу об изменениях институциональных структур в процессах деятельностного обучения и самообучения, исследователь сталкивается с проблемой неопределенности и вопросами этики, которые могут быть интерпретированы как дихотомия ментального и физического (взаимоотношения Системы 1 и Системы 2 - в работе Канемана). Решение данной проблемы не может быть получено при помощи статических равновесных моделей. Необходимо динамическое представление взаимодействия в развитии психических и общественных форм. В этом случае задача соотносится как частное с общим с известной проблемой определения существа процессов формирования и изменения представлений, норм и правил поведения.

Образ проспекта в решении данной проблемы оказывается полезным, но не достаточным. Продуктивной идеей является выделение когнитивного и онтологического измерений при описании институционального пространства. В таком представлении "проспект" становится своего рода спиралью развития институциональных форм. Институциональное соглашение в таком рассмотрении предстает как система координации, а блага различных уровней - как параметры порядка при переходе от одного типа координации к другому.

В предлагаемой схеме спирального развития общественные формы рассматриваются как средства и результат обучения, а также как факторы, влияющие на процесс принятия решений во взаимодействии с психическими формами - представлениями и убеждениями индивида. Установлено, что внешнее обучающее воздействие может осуществляться на этапе восприятия. Действие общественных ценностей, норм, представлений опосредовано фреймами на этапе формирования образа предмета. Следовательно, процесс образования психических форм станет эффективным (причем эффективность усиливается за счет проявлений синергетических эффектов), если создаваемые образы будут находить свое воплощение в общественных формах (вещах) и предметах реального мира.

С.. Дата обновления: 17.09.2015. URL: https://сайт/m/articles/view/ПЕРСПЕКТИВЫ-ТЕОРИИ-ПЕРСПЕКТИВ (дата обращения: 27.03.2019).

Теория перспектив

"Теория перспектив" была развита Дэниэлом Канеманом (Нобелевский лауреат) и Амосом Тверски в 1979 г.
Дэниэл Канеман, - один из основоположников психологической экономической теории и поведенческих финансов .
(Дэниэл Канеман и Амос Тверски «Теория перспектив: анализ принятия решений в условиях риска»).

Отталкиваясь от эмпирических наблюдений и свидетельств, теория описывает, как индивидуумы оценивают потери и выигрыши.

Теория в основном разделена на две стадии, редактирование (editing) и оценка (evaluation).
Теория перспектив - теория принятия решений в условиях неопределенности , согласно которой индивиды:
- сначала выполняют процесс редактирования, преобразуя проблему в совокупность простых перспектив,
- потом оценивают вероятность разных результатов.

Представлены результаты проведенных психологических опытов, которые доказали, что люди не могут рационально оценивать величины ожидаемых выгод или потерь, а тем более, количественные значения вероятности случайных событий.

Неопределенность, – факт, с которым все формы жизни вынуждены бороться. На всех уровнях биологической сложности существует неопределенность относительно возможных последствий событий и действий, и на всех уровнях действие должно предприниматься до того, как прояснена неопределенность.

Эксперименты показали, что люди склонны ошибаться при оценке вероятности: они недооценивают вероятность событий, которые, скорее всего, произойдут, и переоценивают гораздо менее вероятные события.
Люди по-разному реагируют на эквивалентные (с точки зрения соотношения выгод и потерь) ситуации в зависимости от того, теряют они или выигрывают. Это явление называют асимметричной реакцией на изменение благосостояния. Человек боится потери, т.е. его ощущения от потерь и приобретений несимметричны: степень удовлетворения человека от приобретения гораздо ниже степени расстройства от эквивалентной потери. Поэтому люди готовы рисковать, чтобы избежать потерь, но не склонны к риску, чтобы получить выгоду.

Функция субъективной ценности, которая проходит через точку отсчета, имеет s-образный вид, асимметрия которого показывает, что при некотором заданном значении абсолютной ценности субъективная ценность потери выше, чем субъективная ценность выигрыша (неприятие потери).

Таким образом, Канеман пришел к выводу о том, что человеческими поступками руководит не только и не столько разум людей, сколько их глупость , так как великое множество поступков, совершаемых людьми, нерациональны. Более того, Канеман экспериментально доказал, что нелогичность поведения людей закономерна и показал, что масштабы ее неправдоподобно велики .

Цикл работ Д.Канемана по психологической поведенческой экономике оказался настолько важным для экономики, что автору присуждена Нобелевская премия по экономике 2002 г. "за применение психологической методики в экономической науке , в особенности - при исследовании формирования суждений и принятия решений в условиях неопределённости ".

Согласно Канеману и Тверски, люди не просчитывают и не высчитывают, а принимают решения в соответствии со своими представлениями, т.е. прикидывают. А это значит, что неспособность людей к полноценному и адекватному анализу приводит к тому, что в условиях неопределенности они больше полагаются на случайный выбор. Вероятность наступления того или иного события оценивается исходя из «личного опыта», т.е. на основе субъективной информации и предпочтений.
Таким образом, люди иррационально предпочитают верить в то, что они знают, категорически отказываясь признавать даже очевидную ошибочность своих суждений.

Если смотреть на рынок, как на совокупность случайных событий, то этот вывод "Теории перспектив" очень неутешительный, - т.е. знания и опыт в условиях неопределенности решают проблему принятия решений только частично и шансов обуздать рынок у трейдера немного.

Трейдинг, как никакая другая профессия, неразрывно связан с поведенческой психологией. Ограниченность когнитивных способностей не позволяет реальным людям на практике находить решения, оптимальные с теоретической точки зрения. А в условиях неопределенности, - тем более. Раз так, то концепция рациональности, принятая в стандартных моделях, должна уступить место концепции ограниченной рациональности как более корректной.

Изложенное в работах Канемана и Тверски каждый трейдер испытал на себе. Ключевым здесь является понятие "В условиях неопределенности ".

О закономерностях рынка. Устранение неопределённости.

Всё, что подчиняется последовательной логике и понятно человеку, является закономерностью, т.е. не является неопределенностью . Развитие любого реального процесса можно точно прогнозировать, если известны закономерности его развития. Развитие рыночного ценового движения, - реальный процесс и для его точного прогнозирования необходимо поэтапно выявить общие или частные закономерности его развития, а знание закономерностей в большинстве случаев устранит неопределенность при принятии решений о выполнении рыночных операций.
Все действия участников рынка не случайные, а тщательно подготовленные на основе объективного анализа текущей рыночной ситуации путём измерения текущих характеристик рынка в своей торговой системе.
Если проще, - торговая система на основе измерения и анализа текущих динамических характеристик рынка должна преобразовать торговлю в пошаговые рационально-закономерные действия и рынок станет прогнозируемым .

Рынок, - следящая система!!

Для этого я предлагаю по-другому представить рынок. Говорят, движение цены на рынке случайное. А для кого случайное? - Для всех, кроме крупного участника рынка, действия которого это движение вызвали. Эти действия для него не случайные, а вызваны экономической целесообразностью и тщательно готовились. И каждый участник рынка свои действия готовит на своем уровне познания рынка. Нетрудно заметить, что во многих случаях действия участников рынка однонаправленные и частного трейдера это особо интересует, - это ведь выраженный тренд.
Т.е. рынок структурированный и движение цены на нем совсем не случайное, - рынок состоит из логически закономерных действий его участников и, соответственно, объективно отображает полную информацию о своем состоянии, - цена учитывает всё .

Таким образом, для каждого участника рынка есть доля неопределенности, на самом же рынке неопределенности нет , - есть полная информация о его состоянии. Т.е. реакция рынка на все события в нём, вызванные внешними факторами, закономерная , а трейдер эту закономерность по какой-то причине не понимает. Напрашивается вывод, что с трейдером что-то неладное, - не так смотрит или не туда смотрит на рынке (т.е. ограниченное понимание рынка).
Требуется эту ограниченность устранить.

Движение цены однозначно определяется соотношением спроса/предложения. Идеальным (устойчивым ) состоянием рынка является баланс спроса/предложения, т.е. на реальном рынке, - отсутствие спроса и предложения или их примерное равенство .
При открытии позиции по рынку появляется спрос (или предложение), рынок, соответственно, находит предложение (или спрос) и выполняет конвертацию рыночных инструментов, обеспечивая себе опять баланс спроса/предложения, но на другом ценовом уровне .
При множестве участников рынка этот процесс практически непрерывный.
Т.е. рынок является простейшей автоматической следящей системой с одним динамическим параметром слежения, - соотношением спроса/предложения.
А все свойства следящих систем хорошо известны. Задача следящей системы, - автоматически обеспечивать стабильность отслеживаемого параметра. И рынок, как любая следящая система, должен генерировать информацию о своем состоянии в виде сигналов дисбаланса соотношения спроса/предложения , которые управляют механизмом возвращения рынка в состояние равновесия (баланса) спроса/предложения, т.е. рынок неизбежно возвращает цену на уровень , при котором выполняется условие баланса спроса /предложения . (И никакого хаоса на рынке нет и быть не может.) Отличие от классической технической следящей системы, в которой уровень равновесия системы является константой, только в том, что в рыночной следящей системе уровень её равновесия является динамическим , что не меняет свойств самой системы.
Нужно только научиться пользоваться информацией о состоянии системы (выделить в понятном для трейдера виде сигналы дисбаланса спроса/предложения) и рыночная ситуация для трейдера перестанет быть неопределенностью .

Такая система построена, - торговая система высокой точности SK-FX и уникальнейшая торговая система SK_Channel.
В них тремя совершенно разными методами доказано и показано, что рынок абсолютно прогнозируемый!!!
Все методы будут показаны на этом сайте.
Система позволяет на основе измерения текущих параметров рынка:
- заранее определять необходимость разворотов на любых ТФ;
- определять точные моменты этих разворотов;
- определять будущие объективные цели ценовых движений после разворотов.

Апогеем системы SK-FX является предложенный и реализованный революционный метод опережающего определения сценария будущего ценового развития и будущих объективных целей трендовых ценовых движений, необходимости и точных целей будущих коррекций .

SK-FX и SK_Channel - единственные торговые систем>ы с однозначно исполняющимися торговыми сигналами и точным объективным определением будущих целей коррекций и трендовых ценовых движений. (см.)

Рынок однозначно прогнозируемый. На рынке нет неопределённостей!!!

Система SK-FX ориентирована на грамотного трейдера. Читать в последовательности, указанной на странице с содержанием.

Приятного знакомства с уникальной торговой системой.

С.Кучер. 2014 г. mailto:[email protected] Skype ss.kucher

Данная теория (prospect theory), предложенная Д. Канеманом и А. Тверски, является критикой теории «homo economicus». Эта теория, по словам авторов, является радикально модифицированной теорией ожидаемой полезности.

Авторы рассмотрели идеи Д. Бернулли, утверждавшего, что существует «психологическая ценность» или «желательность денег (ныне именуемая полезностью). Примитивно говоря, это моральное ожидание, а не математическое. Бернулли утверждает, что «ценности вещи должна основываться не на цене, а, скорее на полезности, которую она приносит. Цена вещи зависит только от вещи и равна для всех; а полезность зависит от обстоятельств, в которых находиться индивид…». К примеру, полезность подарка в 10 дукатов для человека, у которого уже есть 100 дукатов, равна полезности подарка в 20 дукатов для обладателя 200 дукатов (по сути, измерение приращения располагаемого богатства в процентах).

Он полагает, что, зафиксировав точкой имеющееся на момент игры состояние, мы отложим в обе стороны по кривой величину выигрыша и проигрыша соответственно. Измерив состояние вместе с выигрышем относительно имевшегося состояния, мы увидим, что данная кривая - логарифмическая (доказывается геометрическим построением на плоскости). Отсюда выводится следующее правило для вычисления: «Каждый отдельный возможный доход после того, как к нему будет прибавлено имеющееся состояние, нужно возвести в ту степень, которая показывается числом соответствующих случаев; после этого все эти степени нужно перемножить и из их произведения извлечь корень, степень которого равна сумме всех вообще возможных случаев; если затем из этого корня вычесть имеющееся состояние, то полученный остаток даст оценку рассматриваемого жребия». Например, если купец из Санкт-Петербурга закупил в Амстердаме товары, за которые в Санкт-Петербурге он сможет выручить 10000 рублей, то стоит ли страховать ли их доставку? Он знает, что из 100 судов на этом маршруте в это время года примерно 5 погибают. Ему предлагают страховку за 800 рублей, он от нее отказывается, считая сумму слишком большой. Разумно ли он поступает?

Чтобы дать ответ, обозначим его состояние через х, тогда оно вместе с надеждой на «счастливое» прибытие товаров выразится по формуле:

если он откажется от страховки;

а если согласится, имеет состояние, равное х+9200.

Если приравнять эти величины, получим х=5043. Таким образом, если у купца помимо надежды на свои товары, есть ещё и сумма более 5043 рублей, то, отказавшись от страховки, он поступает разумно.

Также Бернулли предложил еще три суждения:

• · Ценности игры является разной в восприятии разных людей;
• · «Те товары, которые подвергаются опасности, целесообразнее делить на несколько частей, чем рисковать всеми ими сразу»
• · Предельная полезность денег уменьшается с ростом благосостояния, т.е. потеря доллара несет больший ущерб, чем выигрыш доллара - пользу.

Таким образом, он приходит к выводу, что полезность денег является логарифмической функцией, а не прямой. Исходя из этого, можно представить полезность богатства следующей таблицей:

То есть, если перед человеком встанет выбор, выбрать ли игру, где он имеет одинаковую вероятность выиграть 1 миллион и 7 миллионов или же гарантированное вознаграждение в размере 4 миллионов, он выберет второе, поскольку он будет оценивать ожидаемые полезности, а не сам выигрыш, который в обоих случаях равен 4 (), а ожидаемая полезность равна в случае игры и 60 в случает гарантированного выигрыша.

Однако Д. Канеман и А. Тверски обратили внимание на то, что Д. Бернулли не принимает во внимание «историю благосостояния», то есть точки отсчёта. К примеру, если два человека имеют 5 миллионов долларов, одинаково ли они довольны? Очевидно, что если один из них до этого был нищим и выиграл в лотерею, а другой, наоборот - обанкротившийся миллионер, они будут по-разному оценивать полезность этой суммы. Тогда учёные решили разработать теорию, которая бы определяла бы исход как выигрыш или потери, а не как размер богатства.

Ранее полезность проигрыша определённой суммы считалась равной полезности выигрыша этой же суммы, но с противоположным знаком. Учёные обратили внимание на то, что «горечь» потерь превосходит радость от выигрыша. Они иллюстрируют это на простом примере:

• 1) Что выберет индивид: гарантированные 900 долларов или игру с 90%-ной вероятностью получить 1000 долларов?
• 2) Что выберет индивид? Гарантированную потерю в размере 900 долларов или игру с 90%-ной вероятностью потерять 1000 долларов?

Большинство людей выбирают гарантированный выигрыш в первом случае, поскольку субъективная ценность от 900 долларов явно выше, чем 90% от ценности выигрыша 1000 долларов. Тем не менее, во втором случае люди выбирают рискованную игру. Это является зеркальным отражением объяснения неприятия риска в первом случае: отрицательная ценность потери 900 долларов значительно больше, чем 90% от отрицательной ценности потери 1000 долларов, к тому же «гарантированная потеря» вызывает у человека желание пойти на риск, чтоб «остаться при своих». «Вам нравится выиграть 100 долларов и не нравится потерять 100 долларов не потому, что эти суммы меняют ваше богатство. Вы просто любите выигрывать и не любите проигрывать - причем нежелание проиграть сильнее желания выиграть».

В итоге учёные после многих экспериментов вывели 3 основных свойства теории перспектив:

• 1) Оценка субъективной ценности производится относительно нейтральной исходной точки, называемой иногда «уровень адаптации». Они иллюстрируют это примером: если одну минуту подержать одну руку в холодной воде, а вторую в горячей, а потом поместить обе руки в миску с водой комнатной температуры, то одной руке «будет казаться», что вода в миске горячая, а другой - что вода холодная.
• 2) Принцип уменьшения чувствительности действует не только в сфере ощущений, но и при оценке изменения богатства. Если слабый свет появится в тёмном помещении, это сразу будет заметно, но такое же изменение освещения в ярко освещённой комнате может быть незамечено. Так же и разница между 900 долларами и 1000 долларов субъективно сильно меньше, чем разница между 100 и 200 долларами.
• 3) Неприятие потерь. Если сравнить напрямую, потери кажутся индивидам крупнее выигрыша. Канеман считает, что эта асимметрия между силой положительных и отрицательных ощущений или ожиданий возникла в ходе эволюции, поскольку организм, который сильнее реагирует на угрозу, чем на приятную перспективу, имеет больше шансов выжить.

экономический богатство ценность

Функция субъективной ценности

Из графика видно, что оценки субъективной ценности потерь и выигрышей даются относительно определённой точки отсчёта, и функция субъективной ценности, которая проходит через эту точку, имеет s-образный вид, асимметрия которого показывает, что при заданном значении абсолютной ценности субъективная ценность потери выше, чем субъективная ценность выигрыша.

В рамках теории ожидаемой полезности Д. Канеман и А. Тверски также обратили внимание на возможность количественного выражения степени неприятия потерь. Например, в игре с подбрасывание монет, где в случае выпадения орла игрок выигрывает 150 долларов, а в случае выпадения решки теряет 100, полезность положительна, но многие отказываются учувствовать в такой игре, поскольку психологическая стоимость потери 100 долларов для них выше, чем приобретение 150. Коэффициент неприятия риска зависит от того, во сколько раз возможный выигрыш должен превосходить возможный, чтобы индивид согласился сыграть в игру. Обычно этот коэффициент колеблется от 1,5 до 2,5, однако он зависит от самих людей (профессиональные игроки финансовых рынков, например, менее чувствительны к потерям). У большинства людей коэффициент неприятия риска увеличивается по мере увеличения ставок, но медленными темпами. Естественно, если речь идёт о таких потерях, при которых уровень и образ жизни индивида оказываются под угрозой, коэффициент неприятия риска стремиться к бесконечности (обычный человек не будет рисковать проигрышем 1 миллиона, какой бы не был возможный выигрыш).

Сами авторы признают, что в их теории имеются «пробелы». Один из них заключается в том, что они не учитывают сожаления: если человеку предложат игру, в которой он может выиграть миллион с вероятность 90% или же взять «гарантированный приз» в размере 150 тысяч, он предпочтёт 150 тысяч, зная, что, не выиграй он ничего, его долго будут мучить мысли об упущенный деньгах. Ещё одно «слабое место» концепции - не учитываются разочарования. Если вероятность выигрыша ничтожно мала, или сам выигрыш незначителен, в случае проигрыша человек не испытывает сильного огорчения. Если же вероятность выигрыша велика, а он «ускользает», то человек субъективно воспринимает это как более значимую потерю.

Конечно, есть и внешняя критика. В частности, Р. Талер, например, говорит о том, что «теория перспектив» неполна. «Она говорит нам, что решения зависят от «способа преподнесения» (framing) проблемы, но ничего не говорит о том, как люди будут сами спонтанно создавать свои рамочные структуры, фрейминги. Напрямую изучая, как люди берутся за проблемы принятия решений, мы можем больше узнать о процессе преобразования проблемы. Во-вторых, хотя в последние годы мы и уделяли много внимания следствиям ограниченной рациональности, меньше времени мы потратили на изучение влияния ограничений памяти».

Тем не менее, эта теория может использоваться для прогнозирования поведения, на что не способна, по словам Канемана, теория сожалений. Стоит отметить, что важное следствие теории перспективы состоит в том, что субъективная ценность (полезность), которую люди ожидают получить, влияет на способ оформления результатов или сделки экономическими агентами. Этот аспект теории перспективы, широко применяется в «ментальном бухгалтерском учете» и в поведенческой экономике.

Предположение Д. Канемана и А. Тверски положило начало «когнитивному повороту» в исследовании экономического поведения, поскольку большинство случаев, не соответствующих математической теории ожидаемой полезности, легко объясняются в рамках «критериев эффективного поведения».

---

Интернет

Исследовательская работа "симметрия и снежинки" Работа с интерактивной доской

Непознанное

Разбираемся, что входит в техническое обслуживание многоквартирного дома

Домашний очаг

Разбираемся, что входит в техническое обслуживание многоквартирного дома